中国CPI的TARCH检验 |
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引用本文: | 周晗.中国CPI的TARCH检验[J].东方企业文化,2011(18):84. |
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作者姓名: | 周晗 |
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作者单位: | 浙江工商大学; |
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摘 要: | 本文以CPI历史数据、狭义货币供给量(M1)、贷款利率、社会零售商品总额作为自变量来分析1994年1月至2010年3月消费价格指数的变化,应用ARCH、GARCH、TARCH建立模型分析CPI的波动性,说明CPI的波动具有非对称性。TARCH的非对称项系数为负,带来的冲击减小CPI的波动,表明了货币政策的实施能够调控物价。
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关 键 词: | CPI TARCH |
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