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基于单因素评价模型及T-M模型的基金绩效评价
引用本文:陈干,彭钟仪.基于单因素评价模型及T-M模型的基金绩效评价[J].东方企业文化,2011(10):160-161.
作者姓名:陈干  彭钟仪
作者单位:中央财经大学金融学院,北京,100081
摘    要:本文借鉴国外成熟的单因素整体基金绩效评价模型和T-M模型,从风险调整收益和基金管理人择时选股能力两个方面建立指标体系,对不同投资风格的证券投资基金在市场处于上升和下降阶段的表现进行实证研究,进而对基金绩效和基金管理人的选股择时能力进行评价。

关 键 词:风险调整收益  单因素评价模型  T-M二次项回归模型  绩效评价
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