商业银行汇率风险VaR的测算 |
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引用本文: | 胡益军.商业银行汇率风险VaR的测算[J].东方企业文化,2012(13):208. |
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作者姓名: | 胡益军 |
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作者单位: | 南京财经大学 |
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摘 要: | <正>一、VaR模型的概述1.VaR模型的概念VaR准确定义为:某一置信度下,某资产未来某段时期可能产生的最大损失,用数学公式写成:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P—资产价值损失大于可能损失上限的概率,;ΔP—某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额;VaR—给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限;
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关 键 词: | 置信度 历史模拟法 价值损失 蒙特卡罗模拟法 可能损失 最大损失 置信水平 模型 资产收益 持有期 |
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