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| 基于BS和CEV模型的对于埃奇沃斯展式近似法的期权定价测试 | |
| 引用本文： | 周皓.基于BS和CEV模型的对于埃奇沃斯展式近似法的期权定价测试[J].企业导报,2011(2):17-18. |
| 作者姓名： | 周皓 |
| 作者单位： | 南澳大学商业学院,澳大利亚,阿德莱德5000 |
| 摘 要： | 简要介绍了期权定价领域中被广泛应用的三种模型:Black-Scholar模型、埃奇沃斯展式(Edgeworth expansion)的近似法、以及不变方差弹性(CEV)模型,并根据埃奇沃斯展式的近似法,用Black-Scholar模型来模拟不变方差弹性(CEV)模型,以此来测试埃奇沃斯展式。 |
| 关 键 词： | 期权定价 BS模型 CEV模型 埃奇沃斯展式的近似法 |
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