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| 基于低偏矩的非线性套期保值策略研究 | |
| 引用本文： | 姚荣辉,张蜀林,罗箐宇.基于低偏矩的非线性套期保值策略研究[J].财会月刊,2009(12). |
| 作者姓名： | 姚荣辉 张蜀林 罗箐宇 |
| 作者单位： | 北方工业大学经济管理学院; |
| 基金项目： | 北京市教委“人才强教”项目(项目编号:06202)研究成果 |
| 摘 要： | 本文以低偏矩(LPM)取代方差作为衡量风险的指标,同时针对金融时间序列之间存在的非线性关系引入基于连接(Copula)函数的非线性相关系数进行实证分析,结果表明:改进后的方法明显优于最小方差(MV)法。 |
| 关 键 词： | 低偏矩 套期保值 Copula函数 |
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