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| 基于损失分布法的商业银行操作风险度量 | |
| 引用本文： | 邢治国.基于损失分布法的商业银行操作风险度量[J].财会月刊,2012(15):43-46. |
| 作者姓名： | 邢治国 |
| 作者单位： | 中国矿业大学〈北京〉管理学院 |
| 摘 要： | 操作风险是商业银行面临的重要风险之一,本文运用公开渠道收集的中国农业银行1994~2009年的操作风险损失数据,构建损失分布法模型,再用蒙特卡洛模拟方法对操作风险进行了实证分析。得出结论:损失分布法是适用于我国商业银行的,各商业银行应当建立并完善损失数据库,以加强对操作风险的管理。 |
| 关 键 词： | 商业银行 操作风险 损失分布法 蒙特卡洛模拟 |
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