基于AR CH模型的银行类金融机构存贷款缺口测度

资本充足、安全是银行类金融机构经营管理的重点,除了单纯地从资金来源即存款角度来分析资金的单方面供给是否充足以外,更要考虑到存贷款额的资金供求结构是否合理,即银行存贷款缺口管理。本文跳出传统的用于分析存贷款缺口的财务缺口,针对银行类金融机构采用"数据驱动"逻辑来研究存贷款的经济缺口额呈现出的ARCH效应,定量测度存贷款缺口额的变动规律,从而为银行类金融机构的缺口管理以及进一步的风险管理提供定量论据。