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| 分形市场中的权证及可转换债券定价模型 | |
| 引用本文： | 王浩亮,何春雄,崔新琰.分形市场中的权证及可转换债券定价模型[J].财会月刊,2008(5). |
| 作者姓名： | 王浩亮 何春雄 崔新琰 |
| 作者单位： | 华南理工大学数学科学学院，华南理工大学数学科学学院，华南理工大学数学科学学院 广州510640，广州510640 教授，广州510640 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“模糊可能性投资组合模型及其决策研究”(项目编号:70571024)资助。 |
| 摘 要： | 本文基于分形市场假说,利用B-S期权定价公式推导出了支付股息的权证和可转换债券定价模型,并对影响定价模型的因素进行了分析。 |
| 关 键 词： | 分形市场 权证 可转换债券 稀释效应 |
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