|
|||||
|
|
| 商业银行操作风险内外损失数据整合研究——基于Bühlmann-Straub信度模型 | |
| 引用本文： | 陈倩.商业银行操作风险内外损失数据整合研究——基于Bühlmann-Straub信度模型[J].财会月刊,2014(14). |
| 作者姓名： | 陈倩 |
| 作者单位： | 北京第二外国语学院国际商学院; |
| 基金项目： | 2012年教育部人文社科青年基金项目“商业银行操作风险的度量与风险资本计提研究:理论模型与实证分析”(项目编号:12YJC790013)的阶段性成果;“北京高等学校青年英才计划项目”资助 |
| 摘 要： | 本文针对商业银行操作风险数据匮乏的现状,将保险精算中的信度理论引入到操作风险的度量中,构建基于Bühlmann-Straub信度模型的商业银行操作风险度量模型,对信度因子进行估计,以实现内外数据的有效整合。并利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实例分析,结果表明该模型有效地解决了单个银行因内部数据匮乏而无法有效度量操作风险的问题。 |
| 关 键 词： | 操作风险度量 信度理论 Bühlmann-Straub模型 内外数据整合 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |