风险项目评估模型:B-S期权定价模型 |
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引用本文: | 陈竹.风险项目评估模型:B-S期权定价模型[J].财会通讯,2004(3). |
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作者姓名: | 陈竹 |
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作者单位: | 北京石油化工学院 |
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摘 要: | 目前,我国新兴的风险项目评估模型主要为运用有选择权的评价方法,其中以B-S期权定价模型为代表。 1973年,由Black和Scholes发表了股票的期权定价模型,该模型假设期权中标的资产价格服从对数正态分布,同时假设:(1)期权为欧式期权,即期权只有在合约到期日才执行;(2)不存在交易成本和税
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