不同市场组合下贝塔系数与CAPM关系探讨 |
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引用本文: | 王洪伟.不同市场组合下贝塔系数与CAPM关系探讨[J].财会通讯,2012(17). |
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作者姓名: | 王洪伟 |
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作者单位: | 西南财经大学; |
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摘 要: | 正资本资产定价模型是现代财务理论中的重要组成部分,它以简捷、完美的线性关系式揭示了资本市场中资产定价的影响因素。1972年时学者主要集中在证券市场线的研究上。在此之后,随着数据的不断完善,资本资产定价模型不断地被学者用各种方法来
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关 键 词: | 市场组合 贝塔系数 期望收益率 资本资产定价模型 云南白药 上证综指 贝塔值 股票指数 预期收益率 上海证券交易所 |
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