利率市场化下财务公司的利率风险管理——基于某财务公司的实证分析 |
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引用本文: | 陆荣博.利率市场化下财务公司的利率风险管理——基于某财务公司的实证分析[J].企业技术开发,2016(5):98-101. |
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作者姓名: | 陆荣博 |
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作者单位: | 1.神华财务有限公司100011; |
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摘 要: | 伴随着利率市场化改革的推进和完成,利率频繁大幅波动将成为一种常态。为防范利率频繁波动对财务公司的利润和经营产生不良影响,财务公司可通过利用资产负债管理策略,合理配置资产和负债的资金规模,规避利率风险。文章根据我国财务公司当前的经营现状,提出将利率敏感性缺口和久期缺口这一传统资产负债管理工具应用到财务公司的利率风险管理中,通过分析利率敏感性缺口和久期缺口管理利率风险的优缺点,并进行实证研究,对财务公司在利率市场化的环境下如何应进行利率风险管理提出了相应的对策与建议。
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关 键 词: | 利率市场化 财务公司 利率敏感性缺口 久期缺口 |
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