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基于ARMA-GARCH模型的中国碳价收益率波动分析
引用本文:范莉莉,刘璐.基于ARMA-GARCH模型的中国碳价收益率波动分析[J].经济界,2020(5):25-32.
作者姓名:范莉莉  刘璐
作者单位:西南交通大学经济管理学院;西南交通大学经济管理学院
基金项目:基于碳无形资产的企业低碳竞争力动态演化建模与仿真;教育部人文社会科学研究项目
摘    要:

关 键 词:碳金融  碳排放权价格  ARMA-GARCH模型  短期预测
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
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