证券投资组合规避风险的实证研究 |
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引用本文: | 胡彦君,张璇.证券投资组合规避风险的实证研究[J].河北企业,2012(3):21-22. |
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作者姓名: | 胡彦君 张璇 |
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作者单位: | 北京林业大学经济管理学院统计系 |
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摘 要: | <正>一、文献综述1952年3月,哈里·马柯维茨发表的资产组合的选择,将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究,探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性,标志着现代资产组合理论的诞生。在马柯维茨对资产组合理论研究的基础上,另两位美国经济学家、金融学家、诺贝尔奖金获得者威廉·厦普和约翰·琳特纳分别在
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关 键 词: | 证券投资组合 实证研究 规避风险 资产组合理论 文献综述 线性代数 马柯维茨 运动方向 |
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