基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管型

操作风险的计量是操作风险管理的基础，只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法，基于共轭分布原则，结合我国商业银行业务特点，开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法．损失强度在阁值左侧服从对数正态分布，在阈值右侧服从帕累托分布，以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征．最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究，得到该银行各产品线所需经济资本，与该银行资产基本相符。