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| 中国股票市场波动的统计特征分析 | |
| 引用本文： | 刘仁和,陈柳钦.中国股票市场波动的统计特征分析[J].现代管理科学,2005(1):108-109. |
| 作者姓名： | 刘仁和 陈柳钦 |
| 作者单位： | 1. 华南农业大学 2. 哈尔滨商业大学 |
| 摘 要： | 本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动。首先分析了股价波动状况；接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析；最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性。 |
| 关 键 词： | 中国股票市场 股票收益率 中国股市 收益率序列 股票价格 股价波动 偏度 正态性 自相关性 均值 |
| 修稿时间： | 2004年11月27 |
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