基于小波分析的可疑金融交易时间序列研究 |
| |
引用本文: | 张成虎,赵小虎.基于小波分析的可疑金融交易时间序列研究[J].现代管理科学,2009(7):102-104. |
| |
作者姓名: | 张成虎 赵小虎 |
| |
作者单位: | 西安交通大学经济与金融学院 |
| |
摘 要: | 小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
|
关 键 词: | 反洗钱 可疑金融交易识别 小波分析 金融时间序列 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|