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| 贷款组合的破产概率分析 | |
| 引用本文： | 樊婷婷,李仲飞.贷款组合的破产概率分析[J].现代管理科学,2006(6):5-6,43. |
| 作者姓名： | 樊婷婷 李仲飞 |
| 作者单位： | 1. 中山大学岭南学院 2. 中山大学金融工程与风险管理研究中心 |
| 基金项目： | 全国高等学校优秀博士学位论文作者专项基金;新世纪优秀人才支持计划;中国科学院资助项目 |
| 摘 要： | 文章针对贷款组合中的违约风险,研究了有限连续时间下贷款组合中的一个破产模型;利用该破产模型,分别推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率。结论表明,破产概率在违约概率的基础上进一步描述出金融机构对于违约风险的承受能力情况,是衡量金融机构风险状况的有效指标。 |
| 关 键 词： | 破产模型 盈余过程 信用风险 |
| 收稿时间： | 04 21 2006 12:00AM |
| 修稿时间： | 2006-04-21 |
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