损失分布法下操作风险度量的不确定性 |
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引用本文: | 谌利,莫建明.损失分布法下操作风险度量的不确定性[J].企业经济,2008(6). |
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作者姓名: | 谌利 莫建明 |
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作者单位: | 1. 宁波大学商学院,浙江,宁波,315211 2. 四川交通职业技术学院经济与管理系,四川,成都,611130 |
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摘 要: | 本文从操作损失分布模型外推、样本阀值差异以及外部业务环境及内部管理环境差异导致的样本不一致三个方面,对引起操作风险度量不确定性原因进行了分析。认为以LDA度量操作风险时存在着很大的不确定性。以上三个方面的改善,可提高操作风险度量的准确性和精确性。不仅为提高操作风险度量的准确性和精确性找到了途径,而且对发展和完善LDA有重要的指导意义。
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关 键 词: | 操作风险 模型外推 样本不一致 |
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