| 基于模糊系数的证券投资组合选择模型 |
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| 引用本文： | 徐锟,贺兴时.基于模糊系数的证券投资组合选择模型[J].价值工程,2008,27(3):150-153. |
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| 作者姓名： | 徐锟 贺兴时 |
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| 作者单位： | 1. 西安工程大学教务处,西安,710048
2. 西安工程大学理学院数学系,西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目（07JK206）： |
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| 摘 要： | 利用模糊数来描述证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立相应的模糊线性规划模型,并以模糊数排序为基础将该模型转化为普通线性规划模型,最后讨论模型的求解方法,并出了一个具体的算例。
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| 关 键 词： | 证券组合投资 模糊数 模糊约束 线性规划 |
| 文章编号： | 1006-4311（2008）03-0150-04 |
To Study on Model of Stock Investing Composite Selection Based on Fuzzy Coefficient |
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| Xu Kun,He Xingshi.To Study on Model of Stock Investing Composite Selection Based on Fuzzy Coefficient[J].Value Engineering,2008,27(3):150-153. |
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| Authors: | Xu Kun He Xingshi |
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| Abstract: | The paper provides a fuzzy-linear program model of portfolio investment in which return rates and risk rates of securities are described fuzzy numbers, Based on ranking method of fuzzy number, the model for portfolio selection about fuzzy-linear program model be transformed to a ordinary linear programming problem and be solved. |
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| Keywords: | portfolio selection fuzzy number fuzzy constraints liner programming |
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