| 常数红利下带税收的最优投资与再保险策略 |
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| 引用本文： | 聂高琴.常数红利下带税收的最优投资与再保险策略[J].价值工程,2015(1):191-192. |
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| 作者姓名： | 聂高琴 |
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| 作者单位： | 首都经济贸易大学统计学院,北京,100070 |
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| 基金项目： | 首都经济贸易大学校级科研项目(2013XJQ015)。 |
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| 摘 要： | 在常数边界分红策略及存在税收的情形下,对于扩散风险模型,保险公司将盈余投资于无风险资产与一种风险资产,且通过比例再保险来分散风险,通过求解HJB方程,得到了最大期望折现红利,最优投资与再保险策略的显示表达式。
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| 关 键 词： | 边界分红 税收 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 |
Optimal Investment and Reinsurance Strategy with Taxes under the Constant Dividend Policy |
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| NIE Gao-qin.Optimal Investment and Reinsurance Strategy with Taxes under the Constant Dividend Policy[J].Value Engineering,2015(1):191-192. |
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| Authors: | NIE Gao-qin |
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| Institution: | NIE Gao-qin;School of Statistics,Capital University of Economics and Business; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | barrier dividend tax Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)equation |
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