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| 最优投资组合问题的数学模型 | |
| 作者单位： | ;1.辽宁工业大学汽车与交通工程学院;2.辽宁工业大学理学院;3.辽宁工业大学土木建筑工程学院 |
| 摘 要： | 本文研究的是投资者在1年内,不考虑交易费的情况下,对市场资产(如股票、债券、……)进行选择,并优化所选投资,从而获得最优投资组合,以实现投资目标的问题。首先,运用马柯维茨均值-方差模型建立针对市场上n种资产的最优投资组合模型。其次,运用Excel对所给股票数据进行随机抽样,根据在问题1给出的最优投资组合模型,求解出投资组合的有效前沿。最后确定最优投资组合的投资项目数与风险的变化之间的关系。 |
| 关 键 词： | 资产组合 收益率 风险 有效前沿 最优解 |
The Mathematical Model of the Optimal Portfolio Problem |
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| Keywords: | |