| 棉花期货套期保值策略及其效率比较研究 |
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| 引用本文： | 阮坚.棉花期货套期保值策略及其效率比较研究[J].价值工程,2021,40(20):7-10. |
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| 作者姓名： | 阮坚 |
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| 作者单位： | 广东金融学院金融与投资学院,广州510521 |
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| 摘 要： | 选取中国全部六个交割月份棉花期货合约价格和中国棉花3128B价格指数作为研究对象,构建OLS,B-VAR,ECM和ECM-BGARCH四种模型来估算最优套期保值比率,并应用Ederington法评估套期保值的效率,分析中国棉花期货最佳的套保模型.结果表明,1月、5月、11月份合约的套期保值都能在一定程度上规避价格风险,其中OLS和B-VAR模型的效果最好,最后提出完善期货市场的建议.
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| 关 键 词： | 棉花期货 套期保值 套期保值效率 OLS |
Comparative Research on Cotton Futures Hedging Strategies and Efficiency |
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| RUAN Jian.Comparative Research on Cotton Futures Hedging Strategies and Efficiency[J].Value Engineering,2021,40(20):7-10. |
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| Authors: | RUAN Jian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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