| 不完全市场下的期权定价理论综述 |
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| 引用本文： | 许朝君,程林.不完全市场下的期权定价理论综述[J].价值工程,2015(5):14-17. |
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| 作者姓名： | 许朝君 程林 |
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| 作者单位： | 1. 合隆集团,河源,517000
2. 深圳大学,深圳,518060 |
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| 摘 要： | 由于B-S定价公式是在完全市场条件假设下推导出来的,这与现实存在很大的出路,因此后来的学者就针对市场条件状况,研究了不同市场条件下的期权定价,其中以不完全市场条件下的期权定价为主,这显然与事实更加吻合。不完全市场主要可以分为带交易费用的期权市场、存有违约风险的期权市场以及信息不完全的期权市场。文章在此基础上,分析总结了在这个市场假设条件下的研究现状,并给出了未来值得深入研究的方向:主要是进一步放松B-S定价模型的假设条件,引入更多的现实因素,深入研究不同市场状况下的期权定价问题。
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| 关 键 词： | 期权定价 不完全市场 交易费用 违约风险 |
A Review of Option Pricing Theory under the Situations of Imperfect Market |
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| XU Zhao-jun
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CHENG Lin.A Review of Option Pricing Theory under the Situations of Imperfect Market[J].Value Engineering,2015(5):14-17. |
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| Authors: | XU Zhao-jun CHENG Lin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option pricing imperfect market transaction cost default risk |
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