| 基于多指数模型和APT模型的投资组合分析 |
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| 引用本文： | 陈盛双,李丽霞.基于多指数模型和APT模型的投资组合分析[J].价值工程,2007,26(12):158-160. |
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| 作者姓名： | 陈盛双 李丽霞 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学理学院,武汉,430070 |
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| 摘 要： | 在投资组合研究中,多指数模型的分析并不多见。鉴于此,对多指数模型和APT模型进行了理论总结,并研究了多指数模型和APT模型在投资组合管理以及业绩评价上的应用。多指数模型可以用于形成收益预期、研究事件影响,以及作为分解组合好坏表现的工具。
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| 关 键 词： | 投资组合 单指数模型 多指数模型 套利定价模型(APT模型) |
| 文章编号： | 1006-4311（2007）12-0158-03 |
To Analyse on the Portfolio Management Based on the Multi-index Model and APT Model |
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| Chen Shengshuang,Li Lixia.To Analyse on the Portfolio Management Based on the Multi-index Model and APT Model[J].Value Engineering,2007,26(12):158-160. |
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| Authors: | Chen Shengshuang Li Lixia |
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| Abstract: | Currently,there are a few research about multi-index model in the portfolio study.This paper summarizes the theory of multi-index model and APT model detailedly,and researchs the application of portfolio management and outstanding achievement evaluation based on multi-index model and APT model.The multi-index model can be used to compose the expected value of return, analyse the infection of portfolio and act as the tool for decomposing the portfolio better or no. |
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| Keywords: | portfolio management single-index model multi-index model arbitrage pricing theory(APT)model |
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