| 基于VaR修正理论的投资组合优化模型 |
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| 引用本文： | 马文霞.基于VaR修正理论的投资组合优化模型[J].价值工程,2010,29(5):34-35. |
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| 作者姓名： | 马文霞 |
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| 作者单位： | 西安邮电学院,西安,710061 |
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| 摘 要： | 根据风险价值VaR的计算思路,本文提出了基于GARCH理论的风险计量投资组合优化模型;同时在修正的VaR——尾条件期望的基础上对证券组合投资的优化模型做了进一步的改进。
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| 关 键 词： | 风险价值VaR 广义自回归条件异方差GARCH 尾条件期望CVaR |
Optimum Portfolio Model Based on VaR Revision Theory |
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| Ma Wenxia.Optimum Portfolio Model Based on VaR Revision Theory[J].Value Engineering,2010,29(5):34-35. |
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| Authors: | Ma Wenxia |
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| Institution: | Xi'an Institute Post and Telecommunications/a>;Xi'an 710061/a>;China |
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| Abstract: | According to thougnt of VaR calculation ,this paper gives optimum portfolio model based on GARCH,at the same time improves portfolio model based on revision value at risk. |
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| Keywords: | value at risk GARCH conditional value at risk |
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