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| 基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析 | |
| 引用本文： | 吕喜明,刘春艳.基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析[J].中国乡镇企业会计,2013(8):238-240. |
| 作者姓名： | 吕喜明 刘春艳 |
| 作者单位： | 内蒙古财经大学统计与数学学院内蒙古大学数学科学学院内蒙古财经大学金融学院 |
| 基金项目： | 内蒙古财经大学科研项目，内蒙古财经大学教育科研项目 |
| 摘 要： | 本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式。在Notebook环境下调用金融衍生产品工具箱中相关命令编写了一个"Black-Scholes-Merton模型欧式期权敏感性指标通用计算模板",在Word中实现了欧式期权敏感性指标的快捷计算。绘制了敏感性四维网面图生动地展现了欧式期权敏感性指标随时间、股票价格、期权价格的动态过程。 |
| 关 键 词： | MATLAB Black-Scholes-Merton 欧式期权 敏感性 |
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