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| 我国证券市场收益波动度及相关性分析 | |
| 引用本文： | 陈彬.我国证券市场收益波动度及相关性分析[J].现代财经,2001,21(11):19-21. |
| 作者姓名： | 陈彬 |
| 作者单位： | 陈彬（厦门大学金融研究所,厦门,361005） |
| 摘 要： | 本文以沪深两市A股指数为样本，采用GARCH（1，1）模型，研究收益波动度的性质特征，并探讨两个市场波动度的相关关系。实证结果表明，两市收益率存在尖峰厚尾与波动集簇等ARCH特征，它们的波动度存在Granger的因果关系，在预测时应综合考虑两市的市场走势。 |
| 关 键 词： | 证券市场 收益波动度 相关性分析 GARCH（1 1）模型 |
| 文章编号： | 1005-1007(2001)11-0019-03 |
| 修稿时间： | 2001年9月10日 |
The Return Volatility and Correlation Analysis in Our Country's Stock Market |
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