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| 以VAR方法计算商业银行信用风险 | |
| 引用本文： | 潘蔚琳.以VAR方法计算商业银行信用风险[J].经济导刊,2002(6):42-45. |
| 作者姓名： | 潘蔚琳 |
| 作者单位： | 东北财经大学 |
| 摘 要： | 银行的信用风险,也称违约风险,是银行面临的非系统风险的一种,它是指借款人到期不能或不愿履行还贷付息协议致使银行遭受损失的可能性。信用风险一直是构成银行的最主要的风险,对信用风险的监控也一直是国际金融机构和各国监管当局关注的重中之重。巴塞尔新资本协议的核心之一被归结为内部风险评级体系,它对国际银行业风险管理提出了较高的要求,由于我国目前商业银行信用风险管理仍处在传统的定性阶段,至今尚不能定量分析信用风险,研究、借鉴国际大银行现代信用风险评估方法,可以量化我国商业银行信用风险。 |
| 关 键 词： | 商业银行 信用风险 信用计量模式 VAR 计算 资本充足标准 |
Evaluate Bank's Creditworthiness Risk in VaR |
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