上证50和中证500股指期货价格发现功能研究 |
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引用本文: | 李艳,李雪.上证50和中证500股指期货价格发现功能研究[J].当代经济,2018(7):38-39. |
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作者姓名: | 李艳 李雪 |
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作者单位: | 西安财经学院 经济学院,陕西 西安,710100 |
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摘 要: | 价格发现功能是期货市场的重要功能之一,本文选取上证50和中证500股指期现2015年4月16日至2017年5月10日的1分钟高频数据,运用MIS模型分析了我国第二批上市股指期货价格发现功能.研究表明,在2015年股灾的影响下两种股指期货均具有价格发现功能.
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关 键 词: | 股指期货 价格发现 贡献度 修正信息份额模型 |
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