基于VAR模型的我国房地产价格货币政策传导机制研究 |
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引用本文: | 徐凯.基于VAR模型的我国房地产价格货币政策传导机制研究[J].当代经济,2010(17):113-115. |
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作者姓名: | 徐凯 |
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作者单位: | 宁波大学商学院,浙江,宁波,315211 |
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摘 要: | 近年来,我国通过各种手段对房地产价格进行调节,房地产价格通过何种机制传导至货币政策是一个很值得研究的问题。本文认为,房地产价格通过财富效应等来影响消费、投资进而影响总需求,传导至CPI进而引起我国货币政策变化。经过实证发现,房地产存在明显的"财富效应"和"资产负债表效应",同时从侧面证明了房地产价格和CPI之间存在显著的"时滞效应"。
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关 键 词: | 房地产价格波动 财富效应 资产负债表效应 时滞效应 货币政策 |
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