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| 由套利定理确定离散价格标的资产的期权定价模型 | |
| 引用本文： | 安中华.由套利定理确定离散价格标的资产的期权定价模型[J].当代经济,2011(21). |
| 作者姓名： | 安中华 |
| 作者单位： | 湖北第二师范学院数学与数量经济学院,湖北武汉,430205 |
| 摘 要： | 本文利用Black-Scholes公式、套利定理和风险中性概率分布,给出了离散价格标的资产的期权定价公式,揭示了这类标的资产期权价格的实际意义,同时也给出了利用结论指导期权实际投资的方法。 |
| 关 键 词： | 期权 套利定理 风险中性概率分布 |
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