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| 人民币汇率预测——基于GARCH模型的实证研究 | |
| 引用本文： | 殷微波,王峰.人民币汇率预测——基于GARCH模型的实证研究[J].当代经济,2007(15):144-145. |
| 作者姓名： | 殷微波 王峰 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,湖北,武汉,430072 |
| 摘 要： | 自汇率制度改革以来,人民币汇率的走势一直受世人关注.运用合适的方法对汇率进行预测研究,具有重要意义.本文首先介绍了广义条件异方差自回归(GARCH)模型,随后对人民币/美元的高频数据进行预检验,发现其存在自相关性和异方差性,之后建立汇率GARCH模型,并进行汇率预测. |
| 关 键 词： | 汇率 GARCH模型 汇率预测 |
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