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| 利率期限结构的理论与模型 | |
| 引用本文： | 谢赤,陈晖.利率期限结构的理论与模型[J].经济评论,2004(1). |
| 作者姓名： | 谢赤 陈晖 |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院 长沙410082 (谢赤)，湖南大学工商管理学院 长沙410082(陈晖) |
| 摘 要： | 传统的利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因 ,主要包括预期理论、市场分割理论、流动性偏好理论等。现代期限结构理论着重研究利率的动态过程 ,本文从均衡角度和无套利角度出发 ,对现代利率期限结构理论及其各种模型 ,包括这些模型的实证研究情况进行了回顾与评述。 |
| 关 键 词： | 利率 期限结构 无套利 收益率 |
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