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| 贝塔系数为1条件下的最优证券组合投资决策方法 | |
| 引用本文： | 曾勇,唐小我,傅崇伦.贝塔系数为1条件下的最优证券组合投资决策方法[J].技术经济,1996,15(4). |
| 作者姓名： | 曾勇 唐小我 傅崇伦 |
| 基金项目： | 国家教委优秀年轻教师基金 |
| 摘 要： | 由马尔科维茨创立并由夏普和林特纳等学者发展的现代组合证券（portfolio）投资理论是分散投资风险的有效途径。这里分散投资的作用主要是削减非系统风险（unsystematicrisk）或称非市场风险（nonmarketrisk），而对市场风险（marketrisk）只起到平均化的效果。因此证券组合通过多样化分散投资可降低总风险，但不能避免市场风险。在夏普的市场指数模型（marketmodel）和资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险是以一种证券或证券组合与市场证券组合（marketportfolio）或市场指数的收益率协方差比市场证券组合收益率方差来度量的，该比率称… |
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