| 中国粮食市场价格波动的非对称性”——基于傅立叶季节外生性VAR模型的实证研究 |
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| 引用本文： | 吴海霞,李鹏.中国粮食市场价格波动的非对称性”——基于傅立叶季节外生性VAR模型的实证研究[J].技术经济,2015(1):101-108. |
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| 作者姓名： | 吴海霞 李鹏 |
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| 作者单位： | 陕西师范大学国际商学院 |
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| 基金项目： | 国家现代农业产业技术建设项目“中国苹果产业经济研究”(20080107003);国家自然科学基金项目“交易成本对农户销售行为的影响及农业专业化组织创新研究”(70973098);教育部人文社会科学研究青年基金项目“粮食价格波动的福利效应及政策调控研究——基于粮食主产区、主销区和产销平衡区视角”(12YJC790142)的阶段性成果 |
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| 摘 要： | 基于1998年1月9日到2014年5月23日中国小麦、玉米和大豆批发市场价格指数的周数据,分别运用单变量EGARCH模型和傅立叶季节外生性条件下的VAR模型,对中国单一粮食市场价格波动的非对称性和不同品种粮食市场间价格波动的非对称性进行了实证分析。结果表明:单一粮食市场中,仅玉米市场的价格波动存在非对称性;不同品种粮食市场间价格波动的非对称性表现为小麦市场的价格上涨在短期内显著引发玉米市场和大豆市场的价格上涨,但玉米市场和大豆市场的价格变化对小麦市场价格变化的影响并不显著。上述结果的政策含义为:稳定玉米市场价格,需特别关注可能造成玉米价格下跌的因素;要稳定整体粮食市场价格,稳定小麦市场价格是关键。
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| 关 键 词： | 粮食市场 粮食价格 价格波动 非对称性 |
Asymmetry of Price Volatility in Grain Market:Empirical Study on Based on VAR Model with Fourier Seasonal Component |
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| Wu Haixia;Li Peng.Asymmetry of Price Volatility in Grain Market:Empirical Study on Based on VAR Model with Fourier Seasonal Component[J].Technology Economics,2015(1):101-108. |
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| Authors: | Wu Haixia;Li Peng |
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| Institution: | Wu Haixia;Li Peng;International Business School,Shaanxi Normal University; |
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