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| ARCH类模型研究及其应用 | |
| 引用本文： | 陈健,何仁科.ARCH类模型研究及其应用[J].技术经济,2002,21(3):57-59. |
| 作者姓名： | 陈健 何仁科 |
| 作者单位： | 1. 上海师范大学法商学院 2. 东方证券有限责任公司研究发展总部 |
| 摘 要： | 一 ＡＲＣＨ模型及其扩展模型为了模拟波动的集群性 ,Ｅｎｇｌｅ提出了ＡＲＣＨ模型 ,允许条件方差作为过去误差的平方的函数随时间变化。ＡＲＣＨ(ｑ)模型 :εｔ│ψｔ- 1～Ｎ(0 ,σ2 ｔ) (1) εｔ =ｚｔσｔ,ｚｔ 为ｉ.ｉ.ｄ .,且Ｅ(ｚｔ) =0 ,Ｖａｒ(ｚｔ) =1 |
| 关 键 词： | ARCH模型 ARCH效应 股票指数 |
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