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| 市场易变性与期权理论定价数学模型的比较 | |
| 引用本文： | 李翔,谢道军.市场易变性与期权理论定价数学模型的比较[J].技术经济,1996,15(9). |
| 作者姓名： | 李翔 谢道军 |
| 作者单位： | 复旦大学经济学院(李翔)，杭州市城市建设综合开发公司(谢道军) |
| 摘 要： | 期权，亦即期货合约选择权是一种非常复杂而又微妙的金融工具，近若干年来，期权交易的发展已在国际金融市场人占据了相当重要的地位。然而，期权的定价则是个非常复杂的问题，同时也是期权交易中最重要的问题。期权的价格即期权的保险金，它等于期权的内在价值与时间价值之和。影响期权价格有很多因素：期权执行价格（E）相关期货合约的价格或金融工具的价格（S）、期权期限。；、市场易变性（S）、短期利率（y），以及红利、息票、投资收入等。有关文献曾对期权及期权价格的上述影响因素作过详细的分析。因此，期权理论定价的模型可用如… |
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