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| 收益率相关性,小公司效应与市场有效性——对沪,深股票市场的实证检验 | |
| 引用本文： | 周文,李友爱.收益率相关性,小公司效应与市场有效性——对沪,深股票市场的实证检验[J].当代经济科学,1999,21(1):56-62. |
| 作者姓名： | 周文 李友爱 |
| 作者单位： | 湖南财经学院金融保险系 |
| 摘 要： | 一、引论小公司效应，通常也称规模效应，是指公司规模与证券异常收益率呈反相关。Ｂａｎｚ对小公司效应做了最早的研究，他以纽约证券交易所的全部股票为样本，以公司的总市值为标准，把它们分为五个相等的组合，经研究发现，在１９３６——１９７７最小规模组合的年平均... |
| 关 键 词： | 股票市场 证券收益率 小公司效应 市场有效性 |
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