|
|||||
|
|
| 上海股市周收益率的ARCH模型 | |
| 引用本文： | 干晓蓉,胡晓华.上海股市周收益率的ARCH模型[J].经济问题探索,2007(6):144-146. |
| 作者姓名： | 干晓蓉 胡晓华 |
| 作者单位： | 昆明理工大学理学院,昆明,650093 |
| 摘 要： | 本文利用计量经济学软件EViews4.0,对上海股市自1994-2004年十年的大盘收盘指数的周收益率进行了研究,建立了相应的ARCH模型族,通过比较,最终得到TARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型.同时还对周收益率的波动性进行了预测分析. |
| 关 键 词： | Eviews 收盘指数 周收益率 ARCH模型 上海股市 周收益率 EGARCH 预测分析 波动性 TARCH 比较 模型 研究 收盘指数 软件 计量经济学 利用 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |