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| 期权的排列组合分析 | |
| 引用本文： | 陈健.期权的排列组合分析[J].技术经济与管理研究,2000(4):67-68. |
| 作者姓名： | 陈健 |
| 作者单位： | 华中理工大学经济学院!湖北武汉，430074 |
| 摘 要： | 近20年以来，国际衍生市场得到了很大的发展，期货、期权、远期等衍生工具为市场参与者提供了一种风险控制机制，借款者可以控制借款成本，投资者可以控制其投资组合的市场风险，可以说没有衍生市场就没有高效率的全球资本市场，因此衍生工具受到了高度重视。而期权是其中功能最多，最激动人心的工具。本文主要介绍标准期权经排列组合后形成的几类金融工具，从中可以看出如何利用期权规避风险。1标准期权的定义根据标准定义，期权分为看涨期权和看跌期权。一份看涨期权是指卖方赋予买方在给定日期或者之前，以约定价格购买一定数量的对应资… |
| 关 键 词： | 期权 排列组合 股票市场 金融市场 |
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