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| 带交易价格限制的CDaR风险测量方法 | |
| 引用本文： | 蒋望东,李胜宏.带交易价格限制的CDaR风险测量方法[J].技术经济与管理研究,2005(3):29-31. |
| 作者姓名： | 蒋望东 李胜宏 |
| 作者单位： | 浙江大学;浙江大学 |
| 摘 要： | 本文运用风险度量指标CDaR(Conditional Drawdown-at-risk)研究最优投资组合问题。首先介绍了CDaR方法的概念及性质，并给出了带交易价格情况下的投资模型及算法，利用我国的证券市场进行实证分析，验证了新模型的有效性。 |
| 关 键 词： | 投资组合 风险管理 CDaR 实证分析 |
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