商业银行操作风险的实证分析 |
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引用本文: | 邢治国,丁日佳.商业银行操作风险的实证分析[J].技术经济与管理研究,2012(3):79-82. |
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作者姓名: | 邢治国 丁日佳 |
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作者单位: | 中国矿业大学(北京)管理学院 |
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摘 要: | 近年来商业银行发生了事关操作风险的一系列大案、要案,逐步引起了人们对操作风险的重视。巴塞尔新资本协议把操作风险列为商业银行面临的三大风险之一,要求把它纳入到资本充足的计算框架内,各国学者和银行业也竭力加强对操作风险的研究和管理。操作风险的度量是操作风险管理的核心,度量方法可分为自上而下法和自下而上法。本文利用基于自上而下法建立的收入模型,使用2002年1季度至2011年1季度的季度数据对深圳发展银行和招商银行的操作风险进行了度量,与基本指标法模型所得结果进行了对比分析,并用两家银行的诉讼、仲裁数据进行了间接的实际验证。研究发现:收入模型比基本指标法模型能更准确的度量操作风险;两个银行的风险水平所占总风险比重符合国际惯例要求;招商银行的操作风险管理水平要高于深圳发展银行。
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关 键 词: | 商业银行 操作风险 收入模型 风险管理 |
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