我国封闭式基金市场的R/S分析 |
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引用本文: | 邓文君.我国封闭式基金市场的R/S分析[J].现代经济信息,2012(3):215. |
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作者姓名: | 邓文君 |
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作者单位: | 华南师范大学经济与管理学院 |
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摘 要: | 本文基于分形市场假说,运用重标极差R/S分析法,对我国上证基金指数和深市基金指数在样本期内的日收益率序列进行研究。结果表明:我们封闭式基金市场都存在着价格波动存在着明显的分形特征具有长记忆性和持续性,深证基金市场的长记忆性要略强于上海基金市场,而且两市的平均循环周期差异不明显。
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关 键 词: | 封闭式基金 Hurst指数 R/S分析 V统计量 |
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