浅谈实物期权两种定价模型的比较

目前,随着金融大环境的不确定性日益增强,过去经典的投资决策理论的缺陷日渐明显,对新的投资决策理论进行研究已逐渐成为时代的要求。本文介绍了实物期权的概念以及相关的定价模型,并对二叉树定价模型和布莱克——舒尔斯定价模型进行适用性比较,得出相关的结论。并论述了其在不确定性环境下的具有高风险行的项目投资决策,提供了一种切实可行的有效的评价工具。