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| 香港恒指期货与沪深300股指期货间的关联性研究 | |
| 引用本文： | 张方圆,吉瑶,郑珩,黄皓骥,赵婉西.香港恒指期货与沪深300股指期货间的关联性研究[J].现代经济信息,2009(17). |
| 作者姓名： | 张方圆 吉瑶 郑珩 黄皓骥 赵婉西 |
| 作者单位： | 北京师范大学,100875 |
| 摘 要： | 通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指教的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Granger因果检验,得到其之间的关联性扣传导机制,并将香港股指期货与沪深300仿真期货进行波动溢出效应分析,为我国是否应该实行股指期货提出合理意见. |
| 关 键 词： | 股指期货 Granger因果检验 DCC-MGARCH波动溢出 |
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