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| 基于M2指数的我国股票型开放式基金的投资绩效研究 | |
| 引用本文： | 张之,杨正宇,卢小曼.基于M2指数的我国股票型开放式基金的投资绩效研究[J].现代经济信息,2010(11). |
| 作者姓名： | 张之 杨正宇 卢小曼 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院金融系,天津,300071 |
| 摘 要： | 本文引入M2指数测度法对我国股票型开放式基金的投资绩效进行研究.M2指数测度法综合考虑了基金的风险与收益,各股票型开放式基金的M2值排名能为投资者选择基金提供参考.研究结果表明,由于系统风险无法消除,我国股票型开放式基金收益波动与市场波动表现出较强的一致性,不同投资风格的基金对市场波动的敏感程度也有所不同.但是不同投资风格的基金之间并不存在明显的业绩的差别,基金的绩效差别反映的主要是基金的管理水平存在差异. |
| 关 键 词： | 股票型开放式基金 M2指数 风险和收益 |
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