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| 上海股票市场日内买卖价差的随机波动 | |
| 引用本文： | 霍红.上海股票市场日内买卖价差的随机波动[J].现代经济信息,2012(24):336-338,343. |
| 作者姓名： | 霍红 |
| 作者单位： | 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 |
| 摘 要： | 本文基于股票价格的随机波动性,利用上证50成分股票买卖报价的分时交易数据,实证分析了上海股票市场日内买卖价差的随机波动特征。对于日内数据的实证分析发现买卖价差不仅有随机波动的特征,还有确定的"U"型趋势。但是,买卖价差对市场冲击的反应不是非对称的。 |
| 关 键 词： | 买卖价差 投资组合 确定趋势 |
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