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金融市场波动溢出的新理念——评《金融市场波动溢出研究》
引用本文:许启发.金融市场波动溢出的新理念——评《金融市场波动溢出研究》[J].经济与管理,2010,24(4):96-96.
作者姓名:许启发
作者单位:山东工商学院,统计学院,山东,烟台,264005
摘    要:金融市场波动溢出的研究方法中,无论使用GARCH模型,还是SV模型,都不能同时研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,其主要原因是没有反映金融市场波动综合信息的指标。然而,在实际的金融决策中,对于一个金融市场往往需要获得多个金融市场对它的协同波动溢出信息,所以,仅研究单个金融市场对一个金融市场的波动溢出并不能全面反映影响一个金融市场的真实情况。

关 键 词:金融市场波动  波动溢出  GARCH模型  综合信息  SV模型  金融决策  协同
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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