| 关于利用证券-期权组合降低投资风险的思考 |
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| 引用本文： | 吴艳芳,杨林.关于利用证券-期权组合降低投资风险的思考[J].经济与管理,2005,19(5):54-56. |
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| 作者姓名： | 吴艳芳 杨林 |
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| 作者单位： | 1. 山东经济学院,研究生部,山东,济南,250014
2. 北京毕马威会计师事务所,北京,100013 |
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| 摘 要： | 从期权的特点及影响因素出发,介绍了期权转移风险的机制,提出通过把证券按风险大小进行分类,采取不同的投资组合策略采降低投资风险,提高证券投资组合质量的证券一期权组合假设理论。
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| 关 键 词： | 期权 套期保值 证券组合理论 证券-期权组合假设 |
| 文章编号： | 1003-3890(2005)05-0054-03 |
| 修稿时间： | 2005年2月1日 |
The Thinking about how to Use the Security -Option Portfolio to Decrease the Risk of Invest |
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| WU Yan-Fang,YANG Lin.The Thinking about how to Use the Security -Option Portfolio to Decrease the Risk of Invest[J].Economy and Management,2005,19(5):54-56. |
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| Authors: | WU Yan-Fang YANG Lin |
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| Abstract: | The article introduces the mechanism of option how to transfer the invest risk according to the characteristics and factors of the option. Then suggest that we can classify the securities and adopting different invest strategies to decrease the invest risk and improve the quality of securities portfolio. |
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| Keywords: | option arbitrage the securities -portfolio theory security - opdon portfolio hypothesis |
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